Publié par : ecome | novembre 24, 2010

Matrice d’information de fisher observée pour les modèles à variable latentes

Je m’intéresse en ce moment au calcul de la matrice d’information de Fisher pour les modèles à variable latentes. De manière générale on s’intéresse en fait à la matrice d’information de Fisher observée, pour des raisons théoriques (cf l’article de Bradley Effron) et pratiques. En ce qui concerne les modèle de mélanges et autres modèles à variables latentes l’article de référence concernant ce problème est celui de Thomas Louis de 82 « Finding the observed information matrix when using the EM-algorithm ».

J’ai également trouvé un rapport de recherche de Frank Picard reprenant les calculs et j’en ai extrait quelques équations clés :

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